利用Warensoft Stock Service編寫高頻交易軟體

無論是哪種交易軟體，對於程式員來講，最麻煩的就是去實現各種演算法。本文以SAR演算法的實現過程為例，為大家說明如何使用Warensoft Stock Service來實現高頻交易軟體的快速開發。目前WarensoftStockService已經實現了C# 版本的客戶端驅動，可以直接在Nuget上搜索... ...

無論是哪種交易軟體，對於程式員來講，最麻煩的就是去實現各種演算法。本文以SAR演算法的實現過程為例，為大家說明如何使用Warensoft Stock Service來實現高頻交易軟體的快速開發。

目前WarensoftStockService已經實現了C# 版本的客戶端驅動，可以直接在Nuget上搜索Warensoft並安裝。客戶端驅動已經編譯為跨平臺.net standard1.6版本，可以在桌面應用（WPF，Winform）、Xamarin手機應用（WP，Android，IOS）、Web（asp.net,asp.net core）中應用，操作系統可以是Window，Android，IOS，IMAC，Linux。

下麵將以Android為例（註：本Demo可以直接平移到WPF中），說明SAR指標的實現過程，其他指標計算的綜合應用，在其他文章中會專門講解。

軟體環境說明

IDE	VS2017 RC
客戶端	Android4.4
伺服器環境	Ubuntu16
客戶端運行環境	Xamarin.Forms
客戶端圖形組件	Oxyplot

建立一個Xamarin.Forms手機App

這裡選擇基於XAML的App，註意共用庫使用PCL。

工程目錄下圖所示：

添加Nuget引用包

首先，為Warensoft.StockApp共用庫添加Oxyplot引用(此處可能需要科學上網)，如下圖所示：

然後再分別安裝Warensoft.EntLib.Common,Warensoft.EntLib.StockServiceClient，如下圖所示：

然後為Warensoft.StockApp.Droid添加OxyPlot的NuGet引用，如下所示：

然後在Android的MainActivity中加入平臺註冊代碼：

OxyPlot.Xamarin.Forms.Platform.Android.PlotViewRenderer.Init();

MainActivity.cs的代碼如下所示：

protected override void OnCreate(Bundle bundle)

        {

            TabLayoutResource = Resource.Layout.Tabbar;

            ToolbarResource = Resource.Layout.Toolbar;

            OxyPlot.Xamarin.Forms.Platform.Android.PlotViewRenderer.Init();

            base.OnCreate(bundle);

 

            global::Xamarin.Forms.Forms.Init(this, bundle);

            LoadApplication(new App());

        }

實現主視窗

主界面的實現採用MVVM模式來實現，關於MVVM的講解，網上應該有很多了，後面的文章中，我會把我自己的理解寫出來，讓大家分享。本DEMO的MVVM框架已經集成在了Warensoft.EntLib.Common中，使用起來很簡單。

第一步：

編寫主界面（需要瞭解XAML語法），並修改MainPage.xaml，如代碼如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"

             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"

             xmlns:local="clr-namespace:Warensoft.StockApp"

             xmlns:oxy="clr-namespace:OxyPlot.Xamarin.Forms;assembly=OxyPlot.Xamarin.Forms"

             x:Class="Warensoft.StockApp.MainPage">

    <!--

    此處要註意在頭中註冊OxyPlot的命名空間

    xmlns:oxy="clr-namespace:OxyPlot.Xamarin.Forms;assembly=OxyPlot.Xamarin.Forms"-->

    <Grid>

        <!--此處添加圖形組件-->

        <oxy:PlotView Model="{Binding Model}" VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="Center" />

    </Grid>

 

</ContentPage>

第二步：

打開MainPage.xaml.cs併為視圖（圖面）添加其對應的模型，代碼如下（註意要引入Warensoft.EntLib.Common）：

public partial class MainPage : ContentPage

    {

        public MainPage()

        {

            InitializeComponent();

            //此處註冊ViewModel

            this.BindingContext = new MainPageViewModel();

        }

    }

    public class MainPageViewModel : ViewModelBase

    {

        public override Task ShowCancel(string title, string message)

        {

            throw new NotImplementedException();

        }

 

        public override Task<bool> ShowConfirm(string title, string message)

        {

            throw new NotImplementedException();

        }

 

        public override void ShowMessage(string message)

        {

            Application.Current.MainPage.DisplayAlert("提示",message,"OK");

        }

 

        protected override void InitBindingProperties()

        {

            

        }

}

第三步：

定義圖像組件的模型，併為圖像添加X、Y坐標軸，添加一個K線和一條直線，代碼如下所示：

  public PlotModel Model

        {

            get { return this.GetProperty<PlotModel>("Model"); }

            set { this.SetProperty("Model", value); }

        }

 

        protected override void InitBindingProperties()

        {

            this.Model = new PlotModel();

            //添加X、Y軸

            this.Model.Axes.Add(new OxyPlot.Axes.DateTimeAxis()

            {

                Position = AxisPosition.Bottom,

                StringFormat = "HH:mm",

                MajorGridlineStyle = LineStyle.Solid,

                IntervalType = DateTimeIntervalType.Minutes,

                IntervalLength = 30,

 

                MinorIntervalType = DateTimeIntervalType.Minutes,

                Key = "Time",

 

            });

 

            this.Model.Axes.Add(new OxyPlot.Axes.LinearAxis()

            {

                Position = AxisPosition.Right,

                MajorGridlineStyle = LineStyle.Solid,

                MinorGridlineStyle = LineStyle.Dot,

                IntervalLength = 30,

                IsPanEnabled = false,

                IsZoomEnabled = false,

                TickStyle = TickStyle.Inside,

            });

            //添加K線和直線

            this.candle = new OxyPlot.Series.CandleStickSeries();

            this.line = new OxyPlot.Series.LineSeries() { Color = OxyColors.Blue };

            this.Model.Series.Add(this.candle);

            this.Model.Series.Add(this.line);

        }

第四步：

添加獲取K線函數（以OKCoin為例），代碼如下：

/// <summary>

        /// 讀取OKCoin的15分鐘K線

        /// </summary>

        /// <returns></returns>

        public async Task<List<Kline>> LoadKline()

        {

            var url = $"https://www.okcoin.cn/api/v1/kline.do?symbol=btc_cny&type=15min&size=100";

            HttpClient client = new HttpClient();

            var result = await client.GetStringAsync(url);

 

            dynamic k = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(result);

            List<Kline> lines = new List<Kline>();

            int index = 0;

            foreach (var item in k)

            {

                List<double> d = new List<double>();

                foreach (var dd in item)

                {

                    d.Add((double)((dynamic)dd).Value);

                }

                lines.Add(new Kline() { Data = d.ToArray()});

                index++;

            }

            return lines;

        }

第五步：

添加定時刷新並繪製圖像的函數，代碼如下所示：

private StockServiceDriver driver;

        public async Task UpdateData()

        {

            //初始化WarensoftSocketService客戶端驅動,此處使用的是測試用AppKey和SecretKey

            this.driver = new StockServiceDriver("C6651783-A3B9-4B72-8B02-A2E67A59C5A6", "6C442B3AF58D4DDA81BB03B353C0D7D8");

            await Task.Run(async()=>

            {

                while (true)

                {

                    try

                    {

                        //讀取K線

                        var kline =await this.LoadKline();

                        //遠程Warensoft Stock Service 分析SAR曲線

                        var sar = await this.driver.GetSAR(kline);

 

                        //繪圖，註意辦為需要更新UI，因此需要在主線程中執行更新代碼

                        this.SafeInvoke(()=> {

                            //每次更新前，需要將舊數據清空

                            this.candle.Items.Clear();

                            this.line.Points.Clear();

 

                            foreach (var item in kline.OrderBy(k=>k.Time))

                            {

                                //註意將時間改為OxyPlot能識別的格式

                                var time = OxyPlot.Axes.DateTimeAxis.ToDouble(item.Time);

                                this.candle.Items.Add(new HighLowItem(time,item.High,item.Low,item.Open,item.Close));

                            }

                            if (sar.OperationDone)

                            {

                                foreach (var item in sar.AdditionalData.OrderBy(s=>s.DateTime))

                                {

                                    var time= OxyPlot.Axes.DateTimeAxis.ToDouble(item.DateTime);

                                    this.line.Points.Add(new DataPoint(time, item.Value));

                                }

                            }

                            //更新UI

                            this.Model.InvalidatePlot(true);

                        });

                    }

                    catch (Exception ex)

                    {

 

                         

                    }

                    await Task.Delay(5000);

                }

            });

        }

完整的ViewModel代碼如下：

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using Xamarin.Forms;

using Warensoft.EntLib.Common;

using Warensoft.EntLib.StockServiceClient;

using OxyPlot;

using OxyPlot.Axes;

using OxyPlot.Series;

using Warensoft.EntLib.StockServiceClient.Models;

using System.Net.Http;

 

namespace Warensoft.StockApp

{

    public partial class MainPage : ContentPage

    {

        public MainPage()

        {

            InitializeComponent();

            this.BindingContext = new MainPageViewModel();

        }

    }

    public class MainPageViewModel : ViewModelBase

    {

        private CandleStickSeries candle;

        private LineSeries line;

 

        public override Task ShowCancel(string title, string message)

        {

            throw new NotImplementedException();

        }

 

        public override Task<bool> ShowConfirm(string title, string message)

        {

            throw new NotImplementedException();

        }

 

        public override void ShowMessage(string message)

        {

            Application.Current.MainPage.DisplayAlert("提示",message,"OK");

        }

 

 

        public PlotModel Model

        {

            get { return this.GetProperty<PlotModel>("Model"); }

            set { this.SetProperty("Model", value); }

        }

 

        protected override void InitBindingProperties()

        {

            this.Model = new PlotModel();

            //添加X、Y軸

            this.Model.Axes.Add(new OxyPlot.Axes.DateTimeAxis()

            {

                Position = AxisPosition.Bottom,

                StringFormat = "HH:mm",

                MajorGridlineStyle = LineStyle.Solid,

                IntervalType = DateTimeIntervalType.Minutes,

                IntervalLength = 30,

 

                MinorIntervalType = DateTimeIntervalType.Minutes,

                Key = "Time",

 

            });

 

            this.Model.Axes.Add(new OxyPlot.Axes.LinearAxis()

            {

                Position = AxisPosition.Right,

                MajorGridlineStyle = LineStyle.Solid,

                MinorGridlineStyle = LineStyle.Dot,

                IntervalLength = 30,

                IsPanEnabled = false,

                IsZoomEnabled = false,

                TickStyle = TickStyle.Inside,

            });

            //添加K線和直線

            this.candle = new OxyPlot.Series.CandleStickSeries();

            this.line = new OxyPlot.Series.LineSeries() { Color = OxyColors.Blue };

            this.Model.Series.Add(this.candle);

            this.Model.Series.Add(this.line);

            this.UpdateData();

        }

 

        /// <summary>

        /// 讀取OKCoin的15分鐘K線

        /// </summary>

        /// <returns></returns>

        public async Task<List<Kline>> LoadKline()

        {

            var url = $"https://www.okcoin.cn/api/v1/kline.do?symbol=btc_cny&type=15min&size=100";

            HttpClient client = new HttpClient();

            var result = await client.GetStringAsync(url);

 

            dynamic k = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(result);

            List<Kline> lines = new List<Kline>();

            int index = 0;

            foreach (var item in k)

            {

                List<double> d = new List<double>();

                foreach (var dd in item)

                {

                    d.Add((double)((dynamic)dd).Value);

                }

                lines.Add(new Kline() { Data = d.ToArray()});

                index++;

            }

            return lines;

        }

        private StockServiceDriver driver;

        public async Task UpdateData()

        {

            //初始化WarensoftSocketService客戶端驅動,此處使用的是測試用AppKey和SecretKey

            this.driver = new StockServiceDriver("C6651783-A3B9-4B72-8B02-A2E67A59C5A6", "6C442B3AF58D4DDA81BB03B353C0D7D8");

            await Task.Run(async()=>

            {

                while (true)

                {

                    try

                    {

                        //讀取K線

                        var kline =await this.LoadKline();

                        //遠程Warensoft Stock Service 分析SAR曲線

                        var sar = await this.driver.GetSAR(kline);

 

                        //繪圖，註意辦為需要更新UI，因此需要在主線程中執行更新代碼

                        this.SafeInvoke(()=> {

                            //每次更新前，需要將舊數據清空

                            this.candle.Items.Clear();

                            this.line.Points.Clear();

 

                            foreach (var item in kline.OrderBy(k=>k.Time))

                            {

                                //註意將時間改為OxyPlot能識別的格式

                                var time = OxyPlot.Axes.DateTimeAxis.ToDouble(item.Time);

                                this.candle.Items.Add(new HighLowItem(time,item.High,item.Low,item.Open,item.Close));

                            }

                            if (sar.OperationDone)

                            {

                                foreach (var item in sar.AdditionalData.OrderBy(s=>s.DateTime))

                                {

                                    var time= OxyPlot.Axes.DateTimeAxis.ToDouble(item.DateTime);

                                    this.line.Points.Add(new DataPoint(time, item.Value));

                                }

                            }

                            //更新UI

                            this.Model.InvalidatePlot(true);

                        });

                    }

                    catch (Exception ex)

                    {

 

                         

                    }

                    await Task.Delay(5000);

                }

            });

        }

    }

}

最後編譯，並部署到手機上，最終運行效果如下：

最終編譯完畢的APK文件（下載）。

作者：科學家

Email：[email protected]

微信：43175692