高維數據Lasso思路

来源:https://www.cnblogs.com/kdyi/archive/2019/11/26/11933483.html

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海量數據的特征工程中，如果數據特征維度達到幾千乃至上萬常規的lasso很容易失效這裡介紹幾種泛義lasso，是在實際數據處理中常用的迭代與分塊思路/分組的使用（有興趣的同學可自行實踐一下） 1. 迭代lasso 2. 分組/聚類lasso 3. 分組與降維結合lasso 另外在<<高維數據統 ...

海量數據的特征工程中，

如果數據特征維度達到幾千乃至上萬

常規的lasso很容易失效

這裡介紹幾種泛義lasso，是在實際數據處理中常用的

迭代與分塊思路/分組的使用（有興趣的同學可自行實踐一下）

1. 迭代lasso

2. 分組/聚類lasso

3. 分組與降維結合lasso

另外在<<高維數據統計方法、理論與應用>> 一書中介紹了很多lasso方法，其中有廣義group lasso的方法也很值得借鑒

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